Plano de Negociação Forex 1.1. O que é um plano de negociação Forex O plano de negociação forex é a abordagem sistemática para a troca de moeda que controla todos os aspectos da negociação. A negociação é realizada através da aplicação simultânea de três sistemas diferentes - o sistema de negociação forex. O sistema de gestão de dinheiro eo sistema de gestão emocional. Como se mostra a seguir. Estes três sistemas são três pilares do comércio de moeda corrente bem sucedido. Cada um dos sistemas terá seus próprios conjuntos de regras (descrições dos sinais / condições e ações que eles exigem) relacionados ao objeto de sua operação. O conjunto de regras de cada sistema é convertido em instruções simples de seguir - listas de verificação - que o comerciante ou o computador pode facilmente seguir. Estas listas de verificação irão reger todo o processo de negociação - controlar o calendário das entradas e saídas comerciais (sistema de negociação forex). O valor das operações abertas em relação ao saldo da conta (sistema de gestão de dinheiro) eo estado emocional do comerciante (sistema de gestão de emoção). Os detalhes comerciais resultantes devem ser registrados no registro de negociação e posteriormente estudados para as idéias sobre como melhorar cada um dos sistemas. 1.2. O que são conjuntos de regras O sistema de negociação forex irá conter as regras sobre quais tipos de sinais técnicos e / ou fundamentais devem ser considerados e quando os comércios devem ser abertos e fechados. O sistema de gestão de dinheiro irá conter as regras sobre o que é a melhor exposição por comércio para o sistema de comércio que é usado pelo comerciante. O sistema de gestão emocional irá definir as regras sobre o grau de envolvimento emocional permitido para o comerciante em cada um dos ofícios - juntamente com os métodos para o fortalecimento das emoções benéficas e enfraquecimento das emoções destrutivas. 1.3. O que são listas de verificação A lista de verificação do sistema de negociação conterá a descrição exata das condições para as entradas comerciais e saídas comerciais (ou seja, quais sinais técnicos ou fundamentais devem convergir para justificar a abertura ou o fechamento de uma posição). Idealmente, esta lista de verificação não deve deixar espaço para adivinhar os sinais que o sistema de negociação gera: você quer abrir ou fechar uma posição de negociação, porque todos os ajustes ou você don t. Na maioria dos casos, esse baixo nível de ambiguidade só é possível com os sistemas de negociação mecânica, enquanto os sistemas de negociação discricionária, como o próprio nome sugere, geralmente incluem a possibilidade de adivinhar os sinais pelo comerciante. Uma lista de verificação de entrada de comércio conterá perguntas (que são mais facilmente processadas pela mente) sobre as condições que levará à abertura de uma posição. Por exemplo, se o conjunto de regras de seu sistema de negociação de moeda exige que você abra um comércio quando a média móvel de 20 dias cruza a média móvel de 50 dias, a lista de verificação pode registrar essa regra na seguinte pergunta:. Os sistemas de negociação mecânicos têm uma vantagem distinta em relação à negociação discricionária em termos da freqüência com que a lista de verificação do sistema de negociação é passada - enquanto um comerciante médio discricionário pode passar por sua lista de verificação apenas um certo número de vezes por hora sem ficar exausto, Estão a verificar incessantemente os mercados para os sinais relevantes sem descansar por um único segundo. A lista de verificação de exposição emocional conterá as instruções para acompanhar o envolvimento emocional do comerciante no processo de negociação e os métodos para controlá-lo. Mesmo que as listas de verificação derivadas do comércio e os sistemas de gestão de dinheiro são em si poderosos sistemas de controle de emoção (ou armas contra as emoções), é necessário ter um sistema de gestão de emoção autônoma separado, dada a persistência das emoções destrutivas. Como um exemplo da pergunta que pode ser feita na lista de verificação de exposição emocional - negociação forex bem sucedida requer que todos os três sistemas de negociação trabalham em harmonia uns com os outros (todos os três são igualmente importantes) - que os comércios são abertos e fechados quando não há Conflito entre as instruções de sistemas (listas de verificação). A calculadora de eficiência de alocação (Observe: Esta calculadora requer que o Javascript esteja ativado em seu navegador) demonstra a necessidade de atender às restrições tanto do sistema de negociação forex quanto do sistema de gerenciamento de dinheiro. O efeito combinado destes dois sistemas sobre a negociação é mostrado pela célula no simulador de negociação forex. (Observe: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Nota . Deve-se notar que o sistema de gerenciamento de emoção só é necessário quando o comerciante está executando manualmente os sinais de seu sistema de negociação. Se a negociação for totalmente automatizada, o sistema de gerenciamento de emoções pode ser dispensado - porque nenhuma emoção estará interferindo no processo de troca de moeda. 1.4. O que é o registro de negociação Todas as informações relativas às entradas e saídas comerciais devem ser registradas no registro de negociação. Se você está negociando um sistema de negociação discricionária você precisará inserir manualmente essas informações. Se você está negociando com um sistema de comércio mecânico as condições para entradas de comércio e existe geralmente será gravado automaticamente. O log de negociação irá dizer-lhe como os seus sistemas estão funcionando nas condições atuais do mercado. Você pode analisar essas informações e usar suas descobertas para alterar a maneira como seus sistemas operam - para que você possa obter melhores resultados com seu tempo de negociação, dimensionamento de posição ou controle de emoção. 1.5. Mastering Forex Trading Trading é muitas vezes comparado ao negócio. Se o comércio de divisas é um negócio, em seguida, o plano de negociação forex é o seu plano de negócios que deve ser preparado antes de começar a negociar com o dinheiro real. O melhor que você preparar este plano mais sucesso você pode esperar para alcançar em troca de moeda real. Para ajudá-lo neste processo, selecionamos os melhores livros que você pode usar para criar seu próprio plano de negociação. Você também pode navegar neste site para obter idéias sobre o desenvolvimento do sistema a partir das principais páginas de descrição do sistema (os links no início desta página) e, em seguida, descendo para as páginas que descrevem os componentes individuais do sistema. Mesmo se forex trading é um negócio que difere significativamente de tijolo tradicional e argamassa empresas. Negociação como qualquer empresa está sujeita ao crescimento geométrico se gerenciado corretamente t cuidados onde você colocar suas perdas de parada e metas de lucro. A única maneira que você pode reduzir seu potencial de lucro a longo prazo é desviando do seu plano de negociação. Nada mais tem o poder de tirar o sucesso de você. Na verdade, a melhor definição de sucesso na negociação forex é seguir o seu plano de negociação forex com 100 precisão. Seguindo seu plano de negociação com 100 precisão mostra que você confia em si mesmo e acredito que o conhecimento que você tem encapsulado em seus sistemas com o tempo ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Seguindo seu plano de negociação com exatidão absoluta vem do princípio mestre de especulação de moeda que exige que nenhum aspecto do comércio deve ser deixado ao acaso. Apenas pelo controle consciente e ativo de cada aspecto da negociação de moeda - ou seja, seguindo o seu plano de negociação forex - você pode esperar para ser bem sucedido na negociação forex. Como você gostaria de fazer parceria com um comerciante de câmbio (forex) que é inteligente, sem emoção, lógico, sempre vigilante para comércios rentáveis e que executa negócios quase instantaneamente quando surge a oportunidade e, em seguida, publica o Lucro para sua conta As qualidades acima descrevem software de negociação forex automatizado, e uma variedade de tais programas estão disponíveis comercialmente. Eles são projetados para funcionar sem a presença do comerciante, digitalizando o mercado para negociações de moeda rentável, usando quer parâmetros pré-definidos ou parâmetros programados no sistema pelo usuário. Em outras palavras, com o software automatizado, você pode ligar o computador, ativar o programa e ir embora enquanto o software faz a negociação. Quem pode usá-lo Comerciantes iniciados, experientes ou até veteranos podem se beneficiar com o uso de software de automação para tomar suas decisões comerciais. O software vem em uma ampla gama de preços e níveis de sofisticação. Revisões de clientes on-line de muitos desses programas apontam suas virtudes e falhas. Alguns programas oferecem um período experimental livre, junto com outros incentivos para comprar. Outros fornecedores fornecem um modelo de demonstração gratuito para familiarizar o usuário com o programa. Estes são alguns dos upsides do software forex trading automatizado os incentivos de marketing para comprar pacotes particulares podem fornecer incentivos adicionais para negociação. No entanto, esses programas estão longe de ser infalível eo usuário deve estar ciente de que o software de automação não garante uma interminável série de negócios bem sucedidos. Como funciona Automated forex trading software é um programa de computador que analisa gráficos de preços de moeda e outra atividade de mercado. O software identifica os sinais - incluindo discrepâncias de propagação, tendências de preços e notícias que podem afetar o mercado - para localizar negócios de par de moedas potencialmente lucrativos. Por exemplo, se um programa de software, usando critérios que o usuário define, identifica um comércio de par de moedas que satisfaz os parâmetros predeterminados de rentabilidade, ele transmite um alerta de compra ou venda e automaticamente faz o comércio. Também conhecido como trading algorítmico. Black-box trading, robo ou robô de negociação. Automatizado forex trading programas oferecem muitas vantagens. O Upsides: Trading Emotionless e Contas Múltiplas Uma grande vantagem é a eliminação de influências emocionais e psicológicas determinando o que e quando o comércio em favor de uma abordagem fria e lógica para o mercado. O software automatizado torna suas decisões de negociação sem emoção e consistentes, usando os parâmetros de negociação que você pre-estabeleceu ou as configurações padrão que você já pré-instalou. Iniciante e mesmo comerciantes experientes, por vezes, pode fazer um comércio baseado em algum gatilho psicológico que desafia a lógica das condições de mercado. Com negociação automatizada. Tais lapsos humanos de julgamento simplesmente não ocorrem. Para os especuladores de moeda que não fazem negócios com base em taxas de juros, mas sim em spreads de moeda, software automatizado pode ser muito eficaz porque discrepâncias de preços são imediatamente aparentes, a informação é imediatamente lido pelo sistema de comércio e um comércio é executado. Outros elementos do mercado também podem ativar automaticamente alertas de compra ou venda, como cruzamentos de média móvel. Configurações de gráfico, como tops ou fundos triplos, outros indicadores de resistência ou níveis de suporte ou potenciais descobertas de topo ou de baixo que indicam um comércio podem estar em ordem. Um programa de software automatizado também permite que os comerciantes para gerenciar várias contas simultaneamente, uma vantagem não facilmente disponível para comerciantes manuais em um único computador. Comércio de Ausentes Para comerciantes sérios que, no entanto, têm outros interesses, obrigações ou ocupações, o software de negociação automatizado economiza o tempo que de outra forma pode ter dedicado ao estudo de mercados, analisando gráficos ou observando eventos que afetam os preços de moeda. Automated sistemas de negociação forex permitem que o comerciante para deixar a escravidão voluntária do monitor de computador, enquanto o programa varre o mercado à procura de oportunidades comerciais e faz os comércios quando os elementos estão certos. Isso significa que a noite ou dia, em torno do relógio, o programa está no trabalho e não precisa de humanos, hands-on supervisor. Selecionando um programa automatizado do Forex Trading Um número de usuários que reivindicam ser novatos no forex que dizem que fizeram lucros substanciais usando um programa automatizado ou outro. Mas cada afirmação deve ser vista com algum cepticismo. Dos numerosos programas automatizados de negociação forex oferecidos no mercado, muitos são excelentes, ainda mais são bons, mas não são abrangentes em seus recursos e benefícios, e alguns não são adequados. Embora algumas empresas anunciam mais de 95 operações vencedoras, os consumidores são avisados para verificar todas as reivindicações de publicidade. Os melhores editores de software fornecerão resultados de histórico de negociação autenticados para demonstrar a eficácia dos programas que eles estão vendendo. Mas lembre-se, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Suas necessidades Como os sistemas de negociação automatizados variam em velocidade, desempenho, programabilidade e facilidade de uso, o que atende bem a um comerciante pode não ser aceitável para outro operador. Alguns comerciantes vão querer um programa que cria relatórios, ou impõe paradas, arrastando paradas e outras ordens específicas do mercado. O monitoramento em tempo real também é um item imprescindível em qualquer sistema automatizado. Outros comerciantes, especialmente os novatos e os menos experientes, vão querer um programa plug and play mais simples com um recurso de set-and-forget. A capacidade de acesso remoto é essencial se você é um viajante freqüente ou pretende ficar longe de seu computador por um longo tempo. Seu programa deve permitir acesso e funcionalidade a partir de qualquer local através de Wi-Fi ou outros meios de acesso à Internet. Um programa baseado na web pode ser o meio mais útil e prático de atender às necessidades de um operador de roaming. Virtual Private Server hospedagem (VPS) é um serviço vale a pena considerar para o forex grave comerciante. O serviço, vendido por várias empresas, oferece acesso extremamente rápido, isola o sistema para fins de segurança e oferece suporte técnico. Taxas e garantias Algumas empresas cobram comissões de negociação e taxas adicionais. Outras empresas afirmam não cobrar comissões ou taxas. Comissões e taxas podem diminuir a sua rentabilidade, por isso verifique as letras miúdas no seu contrato de usuário. As empresas top oferecem programas com garantias de retorno. Após a compra e durante um período de tempo especificado, se o usuário decidir que o programa é insatisfatório, empresas de primeira classe permitirá que você retornar o programa para um reembolso. Tome-o para um Test-Drive Algumas empresas fornecem vídeos de programas de software que funcionam no mercado, compra e venda de pares de moedas. Confira, se disponível, capturas de tela da ação da conta com os preços de comércio para as transações de compra e venda, tempo de execução e lançamento de lucro. Ao testar um novo sistema de software, execute o tutorial ou a função de treinamento para ver se ele é adequado e responde a todas as suas perguntas. Você pode ter que ligar para a mesa de suporte para obter respostas a perguntas complexas sobre programação, como definir os critérios de compra e venda e usar o sistema em geral. Se um link de Ajuda for oferecido, determine a facilidade de navegação e utilidade. Algumas das suas perguntas podem não ser respondidas através de informações na seção de ajuda, e pode ser necessário um suporte bem informado do provedor do sistema. Muitas das melhores empresas também oferecem um teste gratuito, sem obrigação de seu software para que o potencial comprador pode determinar se o programa é um bom ajuste. Se este for o caso, teste para ver se o programa é fácil de instalar, entender e usar. Além disso, certifique-se de que o software é programável e flexível para que você possa alterar quaisquer configurações padrão pré-instaladas. Uma lista de verificação do Keep-in-Mind Os sistemas automatizados os mais populares do software negociarão os pares principais da moeda corrente com o volume o mais elevado e a maioria de liquidez. Incluindo: USD / EUR, USD / CHF. USD / GBP e USD / JPY. Abordagens de negociação vai variar de conservadora, com programas voltados para scalping alguns pontos em um comércio, para uma estratégia comercial mais aventureiro. Com seus riscos associados. O usuário decide qual a abordagem a ser usada ea estratégia pode ser ajustada em qualquer direção. As revisões de produtos de clientes que são publicadas online são uma boa fonte de informações sobre o software. É altamente recomendável para ler estes antes de comprar. A concorrência de preço atualmente favorece o consumidor, assim que comprar ao redor para o mais melhor negócio, mas não sacrifica a qualidade para o preço. Os preços dos pacotes comerciais variam de centenas de dólares a milhares. Procure um alto nível de suporte técnico e de serviços. Isso é essencial para os comerciantes em qualquer nível de especialização, mas é especialmente importante para iniciantes e recém-chegados. Cuidado com os golpes Os golpes podem ser evitados através da realização de due diligence em qualquer empresa. Verifique os sites da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e da National Futures Association (NFA) para alertas dos consumidores. No site CFTC, clique no link sob proteção do consumidor para obter informações adicionais. O site da NFA possui um banco de dados de empresas registradas. O Bottom Line Independentemente do seu nível de especialização é no forex trading - iniciante, experiente ou veterano - ou mesmo se você só está pensando em entrar neste mercado global potencialmente rentável, rápido movimento, software de automação pode ajudá-lo a ser bem sucedido. Há também perigos potenciais, é claro, quando a negociação em qualquer mercado. Mas o software de automação pode ajudá-lo a evitar o pior deles. Mais importante, tenha em mente que nenhum sistema de negociação pode garantir 100 negócios vencedores e que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Sistema de Negociação Forex 2.1. O que é um Sistema de Negociação Forex Sistema de negociação Forex é o subsistema do plano de negociação forex que controla quando e em que preço você abrir e fechar seus comércios. Um sistema de negociação opera sobre os sinais gerados pela análise técnica e / ou análise fundamental. Os sinais são processados para determinar se o comerciante deve comprar ou vender um determinado par de moedas ou deve fechar a (s) posição (ões) existente (s). Qualquer sistema de negociação de moeda evita a sobrecarga de informação através da filtragem do universo de sinais técnicos e / ou fundamentais de tal forma que apenas os mais confiáveis (bem sucedidos no passado) sinais ou combinações de sinais são agidos. Existem dois tipos de sistemas de negociação - o discricionário e o mecânico. Os sistemas discricionários de negociação exigem que o profissional utilize seu próprio julgamento para determinar a importância de cada um dos sinais técnicos ou fundamentais (cujo número é potencialmente ilimitado) que ele ou ela recebe. Os sistemas mecânicos de negociação operam com um número fixo de sinais técnicos ou fundamentais sem a participação do operador. Os sistemas discricionários de negociação exigem a aplicação constante da criatividade (flexibilidade de abordagem) do operador na interpretação das condições cambiantes do mercado. Sistemas de negociação mecânica exigem a criatividade do comerciante apenas na fase de desenvolvimento do sistema forex. Discretionary sistemas de negociação forex são mais utilizados pelos comerciantes forex profissionais com muita experiência (conhecimento de mercado interno prática) contra os quais eles podem determinar a validade de qualquer sinal que eles recebem. Esses comerciantes normalmente se lembram de um grande número de padrões de sinais diferentes do passado (assim como os mestres de xadrez) que eles podem comparar com as condições atuais do mercado, para tornar sua análise mais objetiva. Em essência, eles usam a si mesmos (ou seja, seu cérebro) como seu sistema de comércio - muitas vezes com muito sucesso - porque a mente humana tem o maior poder de reconhecimento de padrões no planeta. Começando os comerciantes de moeda são aconselhados a começar por seguir profissionalmente criado sistemas mecânicos de negociação forex. A maioria destes sistemas são vendidos sob a forma de sinais forex que são geralmente desenvolvidos por comerciantes experientes que encontraram uma maneira de sistematizar seu conhecimento dos mercados em uma estratégia de trabalho. Ao mesmo tempo, o início comerciantes podem trabalhar na construção de sua própria base de conhecimento do mercado cambial através da qualidade forex livros. Relatórios bancários e newswires sobre esse assunto - para que eles também possam, com o tempo, criar sistemas de negociação mecânicos a partir de suas próprias intuições e intuições (usando os pacotes de gráficos forex que permitem fazer isso). Começar sem um sistema de negociação forex mecânica comprovada (que tem expectativa matemática positiva) reduz drasticamente as chances de preservar o capital. Isto é porque qualquer intuição ou um palpite que os comerciantes experimentam em conseqüência de algum conhecimento recém-adquirido do mercado de forex é provável ser substituído por um dos dois derivados emocionais de sua programação vitalícia para o dinheiro - a ganância eo medo. Em outras palavras, sem aderência estrita a um sistema de negociação mecânico existente o comerciante início acabará por sucumbir às suas emoções. Por uma questão de fato, a única maneira os comerciantes podem aprender disciplina nas fases iniciais de suas carreiras comerciais é de perto acompanhando os sinais gerados por um sistema de negociação forex mecânica comprovada. Nota: Pacotes Neurais de Rede (eg NeuroShell) emulam o processo de aprendizado humano e podem ser usados para acumualte o conhecimento dos padrões de sinal técnicos e / ou fundamentais passados (assim como a mente de comerciantes de forex profissionais faz) com a finalidade do futuro Previsão de preços de moeda. Citação: por John R. Hill, George Pruitt e Lundy Hill. 2.2. Componentes de um sistema de negociação Forex. Um típico sistema de negociação forex consiste de dois subsistemas - o sistema de entrada eo sistema de saída. Esses sistemas podem operar em um conjunto diferente ou o mesmo de entradas. As entradas podem ser sinais técnicos ou fundamentais. Um sistema consiste em uma série de regras que interpretam os sinais que recebe. O sistema de entrada avalia os sinais para determinar se e em que nível as posições devem ser abertas. O sistema de saída avalia os sinais para determinar se e em que nível as posições abertas devem ser fechadas. O objetivo de um sistema de entrada é encontrar pontos de mercado que permitam abrir posições com alto potencial de recompensa e baixo risco potencial (alto índice de recompensa a risco). O risco é definido como a distância do pip entre o preço de entrada para o próximo suporte ou nível de resistência que está oposta à direção de entrada (acima da entrada para venda e abaixo da entrada para compra). A recompensa é definida como a distância pip do preço de entrada para o próximo suporte ou nível de resistência que se situa na direção da entrada (acima da entrada para compra e abaixo da entrada para venda). É geralmente aconselhado que os comerciantes aceitar apenas os comércios com a relação recompensa-a-risco de mais de 2 (por exemplo, risco 60 pips, recompensa 130 pips). No entanto, dependendo da exatidão de um sistema de negociação (ou seja, a porcentagem dos negócios vencedores de todos os negócios anteriores), essa exigência pode ser transferida para um valor menor ou maior, sem sacrificar a rentabilidade do sistema. Isso ocorre porque a verdadeira medida da lucratividade de longo prazo de um sistema de negociação forex não é nem a relação média de recompensa por lucro nem a precisão do sistema, mas a combinação dessas duas medidas, que é calculada como a expectativa matemática de Um sistema comercial. Na ausência da medida de exatidão de um sistema de negociação (como é o caso de alguns sistemas de negociação discricionária) - o comerciante deve se esforçar para encontrar entradas com a mais alta possível relação recompensa a risco. Nota . A análise de ondas de Elliott permite encontrar entradas com índices de recompensa a risco extremamente altos (por exemplo, apenas verifique alguns dos relatórios no site do MTPredictor). Vale ressaltar que MTPredictor calcula automaticamente os índices de recompensa a risco e ajuda a encontrar pontos de entrada ideais com base nesses rácios. Alguns desenvolvedores de software de ondas Elliot (por exemplo, Advanced Get) também fornecem aos seus assinantes planos detalhados de negociação de ondas de Elliott. O objetivo de um sistema de saída é proteger a base de capital e os lucros não realizados. A base de capital é protegida assegurando que os negócios são saídos com uma perda fixa quando as razões para mantê-los não são mais válidas. Isso é feito por acionar uma ordem stop-loss em sua conta corretora forex quando o preço cruza o nível que definiu seu risco na entrada. Se você é um comerciante discricionária, forçando-se a colocar o slop-loss em cada comércio e cumpri-lo, não importa o que vai fazer você muito seletivo sobre suas entradas - o que deve aumentar a sua rentabilidade. Os lucros não realizados são protegidos por uma ordem de take-profit que é acionada em sua conta de corretagem quando o preço atinge o nível que definiu o seu lucro na entrada ou com a ajuda da stop-loss de arrasto que bloqueia gradualmente mais lucros como o Preço move em seu favor. De fato, a saída stop-loss de arrasto pode ser mais adequada do que a saída fixa de take-profit se você deseja lucrar com a extensão de algumas ondas de impulso. Em tal caso, o stop-loss de arrasto pode ser colocado apenas alguns pips oposto à linha de tendência que define onda de impulso. Há um tipo mais de saída que pode ser usado para proteger o comerciante de oportunidades comerciais em falta - a saída de tempo. Uma saída de tempo é acionada se uma negociação não atingiu seu nível de stop-loss ou take-profit no período de tempo especificado. Sair desses negócios minimiza as chances de que o capital será amarrado quando melhores oportunidades aparecem nos outros pares de moedas. Nota: A maioria dos newswires forex (por exemplo, Marketnews) são uma grande fonte de informações em tempo real sobre a localização dos principais níveis de suporte e resistência e clusters de grandes encomendas que são vistos por comerciantes forex profissional e que pode ser usado para atualizar manualmente a posição De seu stop-loss de arrasto. 2.3. Desenvolvimento de um Sistema de Negociação de Moedas. Criando um sistema de negociação forex mecânica envolve uma série de etapas: 1) Selecionando as entradas para o sistema de negociação - análise técnica ou ferramentas de análise fundamental que irá gerar os sinais para o sistema 2) Desenvolver o conjunto de regras que irá operar sobre esses sinais 3 ) Otimizando os parâmetros das ferramentas de análise utilizadas para produzir os sinais 4) Backtesting e forwardtesting o sistema sobre dados de preços históricos. Cada uma destas etapas é abordada em mais detalhes abaixo: 2.3.1. Selecionando as entradas para o sistema de negociação É importante basear sua seleção de entradas para o sistema em uma premissa de som sobre a forma como os mercados de moeda operam. Como exemplo, você pode usar a média móvel de 200 dias para determinar se o mercado está em uma tendência de longo prazo para cima ou para baixo, porque uma grande proporção de comerciantes de forex profissionais usam essa ferramenta técnica para medir a tendência do mercado. Também é melhor combinar ferramentas de análise técnica de diferentes tipos e escalas, porque isso aumenta as chances de encontrar pontos de entrada de alta probabilidade (aqueles que provavelmente serão seguidos por movimentos bruscos de preços de moeda em seu favor), o que, por sua vez, Contribuem para a precisão global do sistema. Se você usar ferramentas técnicas apenas nos gráficos de tempo mais elevado, como gráficos diários ou semanais, isso aumentará a duração dos comércios e os períodos de tempo fora do mercado - porque os sinais levarão mais tempo para se formar. Qualquer um destes resultados pode ter um impacto negativo sobre o comerciante eo moral do investidor durante as inevitáveis estrias perdedoras como é mostrado pelo nosso simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador). Que pode durar mais tempo do que eles estão naturalmente preparados para esperar. Isto torna importante concentrar-se em gráficos mais curtos (por exemplo, gráficos horários) para a geração de sinal, o que levará a duras comerciais mais curtas e, consequentemente, a recuperações mais rápidas das reduções. Períodos comerciais mais curtos também podem ajudar o comerciante a superar a tentação de overtrade porque ele ou ela pode esperar para ver o próximo sinal de entrada no próximo par de dias - não nas próximas duas semanas. Citação:. Nota: Se você estiver usando a análise Elliott Wave seu período médio de espera dependerá do grau do impulso ou das ondas corretivas que você está negociando. Decidir quais fatores fundamentais são melhores para o seu sistema de negociação forex (por exemplo, como entradas para sua rede neural) pode ser muito difícil porque o efeito de vários indicadores econômicos sobre os preços da moeda muda com o tempo. Em outras palavras, a força da correlação entre o preço de um par de moedas e os fatores fundamentais relevantes para ele não é fixa (mesmo com os diferenciais de taxa de juros). Em contrapartida, a relação entre os padrões de preços (especialmente os padrões de preços clássicos) e a psicologia dos comerciantes (a força motriz por trás dos movimentos de preços mais importantes) permanece bastante estável ao longo dos anos. Esta é a razão pela qual os comerciantes forex são incentivados a dedicar a maior parte de seus esforços para a construção de sistemas de negociação em torno da análise técnica. Outra questão importante é o horizonte temporal da previsão que o comerciante está tentando fazer com seu sistema. Melhor não tentar prever preços de moeda muito longe no futuro. Isso ocorre porque o número ea complexidade da interação de vários fatores técnicos e fundamentais sobe geometricamente a cada dia de negociação. É, portanto, melhor para as reações do mercado impulsionado pelo emocionalismo multidão através da análise das condições técnicas ou fundamentais atuais. Citação. . Você também deve tentar não incluir muitos indicadores (mais de 12) em seu sistema de negociação forex. Isso ocorre porque a probabilidade de o sistema funcionar como no passado diminui à medida que você adiciona mais indicadores ao seu sistema. Como regra geral, quanto maior o número de indicadores no seu sistema, mais longo será o período de dados de preço de moeda histórica que você precisa para testar o sistema. Nota: Não há necessidade de aprender todos os indicadores disponíveis e métodos de análise técnica antes de começar a criar seus próprios sistemas de negociação robustos. Geralmente é suficiente dominar apenas algumas técnicas. 2.3.2. Desenvolver o conjunto de regras que funcionará nos sinais Você pode desenvolver essas regras com base em sua observação de como os preços se movem em relação a vários indicadores técnicos e fundamentais. Por exemplo, você pode perceber que os preços da moeda tendem a retomar o comportamento de tendências depois de corrigirem e tocarem a média móvel de 200 dias. Você pode usar esta observação para formular uma regra que vai entrar nos mercados quando os preços saltam fora da média móvel de 200 dias. Você também pode notar que os preços tendem a parar de tendência quando eles tocam as bandas diárias externas Bollinger. Você pode usar esta informação para criar uma regra que sairá dos comércios uma vez que os preços penetram o Bollinger exterior diário Banda. Porque a criação de conjuntos de regras para sistemas de negociação mecânica força você a quantificar seus insights sobre o mercado esta prática ajuda a esclarecê-los. O conjunto de regras de um sistema de negociação forex é, em essência, a versão clarificada dos algoritmos de pesagem que você cria naturalmente em sua mente como você aprender a análise técnica e fundamental e observar a ação de preço. Eu digo seu conhecimento do mercado é a abilidade de determinar objetivamente a validez de suas idéias negociando pelo processo do backtesting. Deve-se notar que o mais próximo da abordagem de computadores para imitar a complexidade da compreensão humana dos padrões de mercado está nos pacotes de redes neurais. Pacotes de rede neural pode ser especialmente útil se você deseja modelar sua maneira de pesar a força de apoio ou níveis de resistência. Por exemplo, se você acha que os retracements de fibonacci são pontos de entrada mais confiáveis se forem confirmados por padrões de castidade de reversão e / ou divergência RSI, pode ser definido como a convergência de sinais de confirmação de diferentes tipos e / ou ferramentas de análise técnica de escala. Usuários avançados das redes neurais podem ir ainda mais ligando o tamanho da posição (dentro do valor máximo de porcentagem definido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro) à força ou à beleza da configuração técnica. Se feito corretamente esta prática irá permitir-lhes tirar o máximo partido das melhores oportunidades comerciais, reduzindo simultaneamente a exposição sobre as configurações menos promissoras. Meta4. Um paralelo interessante para pesar os sinais, a fim de determinar se a posição deve ser tomada ou não é a forma como as pessoas se apaixonam. Cada pessoa carrega um certo número de qualificadores inconscientes ou semi-conscientes que. O limite é a alguma forma de comportamento inaceitável para o outro cônjuge que, se violados levará ao fim do relacionamento. Um outro paralelo é entre adicionar a uma posição perdedora e tentar ganhar um favor de um sócio unloving - mais você investe o mais duro é deixar para ir e mais provável você é terminar devastado financeira (emocionalmente nos relacionamentos). Como uma comparação final, as redes neurais permitem modelar as conexões entre as idéias na mente humana de uma maneira semelhante que um site através de todos os seus links externos e internos permite expressar a idéia particular-rede mental de seu criador. Citação:. Nota . Note-se que a qualidade do seu modelo será sempre tão bom quanto as entradas que você dá ou). Isso ocorre porque os computadores só estendem sua capacidade de reconhecimento de padrões e não podem ser invocados para pensar em um sistema vencedor por conta própria - se isso fosse falso, os mercados teriam sido encurralados há muito tempo pelo cara com o computador mais poderoso. 2.3.3. Otimizando os parâmetros das ferramentas de análise usadas para produzir os sinais Alguns pacotes de gráficos forex (por exemplo, TradeStation) permitem otimizar os parâmetros dos indicadores técnicos que você usa em seu sistema de negociação forex. A otimização permite encontrar valores de parâmetros de seus indicadores que resultam no maior lucro (medida mais usada no desempenho do sistema na otimização) do sistema de negociação em relação aos dados anteriores. Um exemplo da otimização é procurar os melhores parâmetros de período de tempo para um sistema de cruzamento de duas movimentações-médias. Tipicamente, os períodos de duas médias móveis são pisados de 1 a 50 em passos de 1 e os resultados de negociação para cada uma das cerca de 250 combinações de média móvel são registados e depois classificados para encontrar a combinação mais rentável. Tal processo de ir embora todas as combinações de parâmetros possíveis é chamado otimização da força bruta. À medida que o número de indicadores utilizados em seu sistema aumenta aritmeticamente, o número de combinações de parâmetros potenciais aumenta geométricamente. O número total de combinações de parâmetros é, portanto, considerado sujeito a explosão combinatória. Por exemplo, para otimizar um sistema com 5 indicadores, cada um com 50 valores de parâmetro diferentes, você teria que percorrer 312 500 000 (50 5) possíveis combinações de parâmetros. A única maneira que você pode esperar para resolver rapidamente tais problemas de otimização enorme em sua vida é através do uso de otimizadores genéricos (por exemplo, OptEvolve para o TradeStation ou NeuroShell Trader Professional). A otimização do parâmetro de tempo-período dos indicadores baseados em ciclo, como o Stochastics, permite ajustá-los automaticamente aos ciclos presentes no mercado, em vez de usar os valores de tempo padrão - que é o método originalmente praticado pelo desenvolvedor do Stochastics. Como nota final, tente não otimizar demais seus indicadores, porque a maioria dos comerciantes de forex profissionais usam configurações de indicadores padrão. Você está à procura de setups comerciais onde o dinheiro inteligente estará agindo (em oposição ao público investidor em geral) por isso doesn t fazer muito sentido prático para usar configurações de indicadores que quase nenhum comerciante de forex profissional está ciente. 2.3.4. Backtesting e Forwardtesting o sistema sobre dados de preços históricos. Backtesting permite ver como seu sistema teria executado se ele foi executado durante algum período no passado. Você otimiza parâmetros de indicador usando os dados de preço no período de backtesting. É importante que o período de tempo que você backtest seu sistema é representativo do par de moedas que você deseja negociar - deve incluir todos os tipos de condições de mercado (tendências, rangebound) e deve ser o mais recente possível. Uma vez que você está confortável com o desempenho de seu sistema você encaminhar testá-lo - você executá-lo sobre os dados de preço fora da amostra (os dados de preços que seria futuro imediato para o período de backtesting). Desta forma, você pode ver se o sistema é capaz de executar de forma semelhante à forma como ele fez durante o backtesting. Quanto mais próximo o desempenho do sistema durante o teste direto é para seu desempenho durante o backtesting o mais robusto do sistema e mais confiante você pode ser que ele vai continuar a negociar de forma semelhante durante a negociação em tempo real. Você também pode querer trocar seu sistema em uma conta demo forex por algum tempo antes de começar a negociá-lo com o dinheiro real. Backtesting ajuda o comerciante ou investidor a determinar se eles estão preparados psicologicamente para a negociação ao vivo de um sistema de negociação forex. Ao analisar o desempenho passado de um sistema, eles podem decidir se o tamanho do levantamento, o número de perdas consecutivas ea duração média dos negócios são aceitáveis para eles. Em contraste com os sistemas de negociação mecânica, os sistemas de negociação discricionária não podem ser testados porque os comerciantes discricionários não podem garantir que eles irão reagir a um conjunto semelhante de sinais no futuro da mesma maneira que fizeram no passado. 2.4. Implementação de um sistema de negociação Forex. Há duas maneiras que você pode implementar um sistema de negociação forex - manualmente ou automaticamente. Os sistemas discricionários de negociação só podem ser seguidos pela colocação manual das operações. Os sistemas mecânicos de negociação são melhor seguidos pelo uso da automação. Se você estiver seguindo um sistema de negociação discricionária você será tipicamente triagem os mercados de moeda para os sinais que você tenha delineado em sua lista de verificação. A lista de verificação é a descrição dos sinais de negociação técnicos ou fundamentais que o sistema de regras do seu sistema de negociação opera. A lista de verificação também pode conter as diretrizes sobre quantas vezes você deve verificar seus gráficos forex / forex newswires para os sinais (usando o calendário de notícias econômicas fornecidos pelos newswires forex como sua ferramenta de sincronismo de sinal fundamental) em contraste, os sistemas de negociação forex mecânica será Passando por suas próprias listas de verificação a cada segundo, 24 horas por dia - o que nenhum humano pode fazer. Ter uma lista de verificação detalhada irá ajudá-lo a ser mais disciplinado na aplicação do seu sistema. É melhor escrever sua lista de verificação na forma do questionário. Você pode automatizar sua busca para alguns sinais técnicos com a ajuda daqueles forex que traçam pacotes que permitem que você configure o som ou os alertas do email / SMS notificá-lo sempre que o sinal técnico de seu interesse é gerado (por exemplo, em Intellicharts). Os relatórios de banco de forex e os newswires de forex freqüentemente emitem mini relatórios de condições técnicas no mercado que na maioria das vezes são simplesmente as versões da mesma lista de verificação. A implementação manual dos sinais mecânicos NÃO é recomendada. Desde que os sinais são gerados pelo computador você sentirá sempre compelido verificá-los de encontro a sua própria experiência - porque nenhum computador pode modelar seu pensamento com precisão 100. Isto pode levar a atrasos e / ou ausência de alguns dos sinais que potencialmente podem minar a rentabilidade do sistema, que assenta no princípio de tomar cada sinal precisamente no momento em que é gerado. Muito está sendo dito sobre a falta generalizada da disciplina em tomar os sinais dos sistemas mecânicos de negociação forex. Este problema pode ser facilmente superado através da utilização de um serviço de automatização de sinal fiável. Você resolve todos os problemas emocionais associados à negociação manual dos sinais simplesmente automatizando esse processo. Eliminação das emoções da negociação através do uso de mecânica automatizada sistemas de negociação forex deve explicar a sua popularidade entre o multi-bilionária hedge fundo indústria. Um aspecto importante da negociação do sistema mecânico é o monitoramento de seu desempenho em tempo real. A dinâmica do mercado oculto (uma forma particular de reagir a sinais técnicos ou fundamentais que um grupo importante de participantes do mercado de forex compartilha - ou, impulsividade sistemática do investidor em massa) que o seu sistema capturou durante o back-testing pode estar mudando ou pode já ter mudado No momento em que você começar a negociar seu sistema com o dinheiro real. A única maneira que você pode dizer que a dinâmica do mercado que você está se concentrando em ter mudado ou não é comparar o tempo real eo sistema passado perofrmance. Se o sistema continuar a executar como fez durante o backtesting, então você pode concluir que a dinâmica de mercado que metas ainda não mudou. Se você notar desvios significativos em tais medidas de desempenho do sistema, como o levantamento máximo de pico a vale, a duração média dos negócios, o valor médio dos lucros / perdas, o número máximo de ganhadores / perdas consecutivos, pode indicar que um importante (Por exemplo, um grupo de bancos de investimento modificou seus modelos de negociação). A maneira mais rápida de atualizar seu sistema para as mudanças na dinâmica do mercado está disponível para os pacotes de rede neural - que permitem a reciclagem do seu modelo sobre o histórico de preços mais recente. Recriar uma rede neural envolve reajustar sua matriz de pesagens que lhe permite permanecer sintonizado com as condições atuais do mercado. Se os sistemas de negociação mecânica sofrem a forma de mudanças de paradigma no mercado - o mesmo pode ser dito da mente humana (sistemas de negociação discricionária), que tende a ser muito inflexível uma vez que uma maneira partciluar de fazer coisas (ou seja, o estilo de negociação) está enraizada nele. 2.5. Mastering System Trading. Para dominar o sistema de negociação você deve ter a paciência de esperar calmamente para a entrada ou o sinal de saída de seu próprio sistema de negociação forex e agir apenas sobre eles - independentemente das condições técnicas ou fundamentais que você observa entre esses sinais. Não é de admirar porque os melhores comerciantes optam por comparar-se a predadores habilidosos quando eles descrevem seu estilo de negociação: Citação. Por Van K. Tharp. Citação: Muitas das vezes, mesmo os profissionais não têm uma imagem clara do que está acontecendo, mas eles aprenderam a ter paciência para esperar configurações específicas e específicas. Você deve aprender a negociar apenas os padrões mais reconhecíveis e confiáveis A regra primária de negociação sistemática é tomar cada sinal de negociação que seu sistema gera. Somente tomando todos os sinais no momento em que são gerados você pode contar com a replicação do desempenho passado do seu sistema. Se você tem a menor suspeita de que você não será capaz de tomar todos os sinais - quer devido ao calendário dos sinais ou a sua agenda ocupada - você deve organizar para os sinais a ser negociado automaticamente. No final do dia, um sistema de negociação forex, assim como o sistema de gestão de dinheiro serve para proteger-se de suas próprias tendências destrutivas que muitas vezes se mascaram como os palpites e respostas intestinais. Isso não significa que você não deve confiar em seus instintos - só que você deve basear seus negócios sobre eles apenas se você pode eliminar as emoções de suas decisões. Isto é porque um sistema de comércio é um método para lucrar com outros comerciantes instabilidade emocional. Portanto, se você não controlar suas próprias emoções você não será capaz de lucrar com qualquer sistema. Removendo as emoções de sua negociação manual pode levar anos (.) - por isso pode ser mais prático e rentável para simplesmente autotrade seu sistema. Mesmo se você iniciar sua carreira de negociação de moeda, seguindo um sistema de negociação forex profissionalmente criado você receberá plena satisfação da negociação - em termos de lucro e auto-realização - apenas se você criar e comercializar um sistema vencedor do seu próprio. Um dos melhores livros que podem ajudá-lo a iniciar esta viagem fascinante é por Richard L. Weissman. Citação:. Não há certezas na negociação forex. Porque o futuro nunca será exatamente o mesmo que o passado. Existem apenas probabilidades, que você pode sistematicamente colocar em seu favor com a ajuda de um sistema comprovado forex trading.
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